Este post é um tutorial sobre como incorporar fontes no Flash. Aproveite e confira também um outro texto meu que dá uma boa base complementar sobre esse assunto:
Diferentes línguas e várias fontes

As possibilidades

Para incorporar uma fonte no flash você pode escolher entre adicionar apenas um conjunto de caracteres em uma caixa de texto específica ou incluir uma fonte inteira na biblioteca.

A primeira opção é mais básica e resolve o problema somente na caixa de texto que você incorporou os caracteres, contudo oferece a possibilidade de incluir apenas um conjunto de caracteres, diminuindo o tamanho do arquivo final. Já a segunda é boa quando você precisar da fonte por inteiro ou quiser referenciar uma fonte por ActionScript, podendo usar uma biblioteca compartilhada entre swfs diferentes.

Fonte na caixa de texto

Quando utilizar texto dinâmico ou de input de usuário é preciso que adicione os caracteres necessários àquela caixa de texto, senão na hora de exibição a fonte será trocada por uma de sistema ou então os caracteres nem irão aparecer.

Para isso, crie manualmente uma caixa de texto no Stage, selecione-a e no painel Properties clique no botão Embed:

Ao clicar irá aparecer uma janela onde você define o conjunto de caracteres (unicode range) que você deseja que esteja sempre disponível para que sua caixa de texto possa exibir a fonte corretamente:

Especifique o conjunto de caracteres com Ctrl + Click ou digite apenas os que são extremamente necessários. Se escolher a primeira opção "All" você estará na verdade incluindo a fonte por inteiro, o que torna o arquivo bem pesado. Se realmente precisar incluir todos de uma vez, talvez seja melhor para você incluir uma fonte na biblioteca.

Fonte inteira na biblioteca

Nesta opção você irá incluir todos caracteres na biblioteca e a fonte passa a ser referenciada pelo nome que você dá à ela, como uma classe.

Aperte F11 para abrir o painel da biblioteca (Library) e clique ou na setinha ao topo ou com o botão direito dentro do conteúdo da biblioteca para escolher a opção "New Font".

A janela aberta terá a opção para escolher a fonte, dê um nome a ela e defina se quer negrito ou itálico também.

Ao concluir essas etapas, dentro de sua biblioteca irá existir uma fonte inteira, com o nome que você deu a ela (e não o próprio nome da fonte) com o tipo fonte.

No painel Properties (Ctrl + F3) você verá que sua fonte incluída irá aparecer com o nome dado e mais um asterisco ao lado, indicando que ela é uma fonte existente na biblioteca de um swf.

Agora que ela está pronta para ser utilizada, você pode usá-la em suas caixas de texto criadas manualmente, selecionando-a pelo painel Properties ou poderá criar o TextField dinamicamente por ActionScript, precisando setar o Linkage antes:

Com o linkage definido, sua fonte poderá ser acessada por ActionScript como uma classe:

var myFont:Font = new MyFontIsKozuka();
var myTextField:TextField = new TextField();
myTextField.text = "Hi there!";
var myTxtFrmt:TextFormat = new TextFormat();
myTxtFrmt.font = myFont.fontName;
myTextField.setTextFormat(myTxtFrmt);
addChild(myTextField);

O linkage permite que você crie um swf isolado somente contendo a fonte, e o use como uma biblioteca compartilhada entre múltiplos swfs. Dessa forma é possível reduzir o tempo de download em um site mais complexo, com vários swfs coexistindo na mesma aplicação.

Nesse tutorial foram apresentados dois métodos distintos, cabe a você escolher qual é o melhor para o seu caso. Em todo caso, recomendo a leitura complementar do texto Embedding fonts, do site da Adobe.